主要财务指标：A类利润2719万元C类加权收益0.0971元
报告期内（2025年10月1日-12月31日），富国中证1000指数增强（LOF）A类与C类份额均实现正收益。A类本期已实现收益5060.12万元，本期利润2718.88万元；C类本期已实现收益2595.84万元，本期利润1553.17万元。从加权收益看，C类表现更优，加权平均基金份额本期利润为0.0971元，高于A类的0.0917元。期末资产净值方面，A类达7.48亿元，C类4.35亿元，份额净值分别为2.6038元、2.5812元。
指标
富国中证1000指数增强（LOF）A
富国中证1000指数增强（LOF）C
本期已实现收益
50,601,165.84元
25,958,389.07元
本期利润
27,188,814.97元
15,531,667.77元
加权平均基金份额本期利润
0.0917元
0.0971元
期末基金资产净值
748,405,629.86元
434,782,965.92元
期末基金份额净值
2.6038元
2.5812元
基金净值表现：A类近三月超额收益3.54%长期跑赢基准显著
过去三个月，A类份额净值增长率3.82%，同期业绩比较基准收益率0.28%，超额收益3.54%；C类净值增长率3.76%，超额收益3.48%。拉长周期看，A类过去一年净值增长34.65%，基准26.12%，超额8.53%；过去三年增长42.60%，基准20.34%，超额22.26%；自2018年成立以来累计增长160.38%，基准仅22.14%，超额收益达138.24%，长期增强效果显著。
阶段
A类净值增长率
基准收益率
超额收益（A类-基准）
C类净值增长率
超额收益（C类-基准）
过去三个月
3.82%
0.28%
3.54%
3.76%
3.48%
过去六个月
25.36%
18.49%
6.87%
25.23%
6.74%
过去一年
34.65%
26.12%
8.53%
-
-
过去三年
42.60%
20.34%
22.26%
-
-
自成立以来
160.38%
22.14%
138.24%
-
-
投资策略与运作分析：量化策略应对市场波动积极获取超额收益
报告期内，市场受中美贸易摩擦升级、美联储政策调整等因素影响，波动加大。10月市场因全球流动性收紧预期回调，12月随着国内中央经济工作会议召开、美联储鸽派定调，市场震荡回升。整体来看，上证综指上涨2.22%，沪深300下跌0.23%，中证500上涨0.72%，创业板指下跌1.08%。
基金管理人表示，本季度坚持量化策略进行投资和风险管理，通过数量化模型在复制中证1000指数基础上，有限范围调整个股，力求跟踪并超越指数。投资组合运作符合基金合同约定，日均跟踪偏离度绝对值未超过0.5%，年化跟踪误差控制在8%以内。
基金业绩表现：A/C类均跑赢基准收益差距0.06个百分点
报告期内，A类份额净值增长率3.82%，C类3.76%，均显著高于同期业绩比较基准收益率0.28%。A类与C类收益差距0.06个百分点，主要源于两类份额费用结构差异（C类通常无申购费但计提销售服务费）。
基金资产组合：权益投资占比84.22%现金及等价物达14.21%
截至报告期末，基金总资产11.91亿元，其中权益投资10.03亿元，占比84.22%，符合股票型基金高仓位特征；固定收益投资仅45.76万元，占比0.04%，以可转债为主；银行存款和结算备付金合计1.69亿元，占比14.21%，现金储备较高，流动性管理稳健。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资
1,002,978,974.59
84.22
固定收益投资
457,576.12
0.04
银行存款和结算备付金合计
169,266,879.97
14.21
其他资产
18,206,819.54
1.53
合计
1,190,910,250.22
100.00
股票投资行业分布：制造业占比超六成信息传输业为第二大配置
指数投资与积极投资合计持仓中，制造业占比最高。指数投资部分，制造业公允价值5.85亿元，占基金资产净值49.42%；积极投资部分，制造业持仓1.23亿元，占比10.41%，两者合计制造业配置比例达59.83%。信息传输、软件和信息技术服务业为第二大行业，指数投资持仓9120万元（7.71%），积极投资659万元（0.56%），合计8.27%。采矿业、电力热力、批发零售等行业也有一定配置。
行业类别
指数投资公允价值（元）
占净值比例（%）
积极投资公允价值（元）
占净值比例（%）
合计占比（%）
制造业
584,784,719.52
49.42
123,192,699.26
10.41
59.83
信息传输、软件和信息技术服务业
91,199,355.09
7.71
6,586,829.94
0.56
8.27
采矿业
13,022,094.00
1.10
8,138,244.72
0.69
1.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业
20,645,674.00
1.74
2,729,038.20
0.23
1.97
前十大重仓股：大连重工、同方股份领衔积极投资聚焦华友钴业等
指数投资前十大股票中，大连重工持仓1124.71万元（0.95%）、同方股份1058.45万元（0.89%）、奥士康888.99万元（0.75%）位居前三，均为中证1000指数成份股。积极投资前五名股票中，华友钴业持仓799.32万元（0.68%）、光启技术534.90万元（0.45%）、中科曙光456.46万元（0.39%），显示基金在增强策略中对新能源、科技等领域的主动布局。
指数投资前十大股票（部分）
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占净值比例（%）
1
002204
大连重工
11,247,137.10
0.95
2
600100
同方股份
10,584,472.00
0.89
7
002913
奥士康
8,889,877.26
0.75
8
002643
万润股份
8,356,925.00
0.71
积极投资前五名股票
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占净值比例（%）
1
603799
华友钴业
7,993,246.00
0.68
2
002625
光启技术
5,348,972.00
0.45
3
603019
中科曙光
4,564,612.00
0.39
4
000831
中国稀土
4,021,704.00
0.34
5
688166
博瑞医药
3,818,290.74
0.32
基金份额变动：A类净赎回14.7%C类净申购6.97%投资者偏好分化
报告期内，A类份额期初3.11亿份，总申购2137.37万份，总赎回4509.96万份，净赎回2372.59万份，净赎回率7.63%（按期初份额计算），期末份额2.87亿份；C类份额期初1.57亿份，总申购6158.27万份，总赎回5061.08万份，净申购1097.18万份，净申购率6.97%，期末份额1.68亿份。C类份额申购活跃度显著高于A类，反映投资者对短期持有成本更敏感，偏好无申购费的C类份额。
项目
富国中证1000指数增强（LOF）A
富国中证1000指数增强（LOF）C
期初份额（份）
311,153,287.90
157,468,875.97
总申购份额（份）
21,373,677.99
61,582,673.92
总赎回份额（份）
45,099,585.48
50,610,824.62
期末份额（份）
287,427,380.41
168,440,725.27
净申赎份额（份）
-23,725,907.49
10,971,849.30
风险提示与投资机会
风险提示：基金权益投资占比超84%，高仓位运作下，若市场出现大幅回调，净值波动可能加剧；制造业配置集中（近60%），行业政策变化或技术迭代可能影响相关持仓表现；C类份额规模增长较快，若未来出现大额赎回，可能对基金运作产生冲击。
投资机会：中证1000指数成分股以中小盘成长股为主，基金通过量化增强策略长期跑赢基准，超额收益稳定；积极投资布局的新能源（华友钴业）、科技（中科曙光）等领域，符合产业升级方向，或持续贡献增强收益。投资者可根据持有期限选择A类（长期持有费率更低）或C类（短期持有成本更优）份额。
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