主要财务指标：本期利润1431万元期末净值2.42亿元
报告期内（2025年10月1日-12月31日），融通中证诚通央企科技创新ETF（以下简称“央企科创ETF”）主要财务指标表现稳健。本期已实现收益14,670,154.88元，本期利润14,317,892.08元，加权平均基金份额本期利润0.0739元。截至报告期末，基金资产净值为242,396,962.19元，基金份额净值1.3797元。
主要财务指标
报告期（2025年10月1日-2025年12月31日）
本期已实现收益
14,670,154.88元
本期利润
14,317,892.08元
加权平均基金份额本期利润
0.0739元
期末基金资产净值
242,396,962.19元
期末基金份额净值
1.3797元
净值表现：过去一年超额收益3.61%跟踪误差控制良好
基金净值增长率在各阶段均跑赢业绩比较基准（中证诚通央企科技创新指数收益率）。过去三个月净值增长率4.77%，较基准超额0.87%；过去六个月增长率14.14%，超额1.69%；过去一年增长率15.64%，超额3.61%；自基金合同生效（2024年8月22日）起至今累计增长率37.97%，超额3.65%。净值增长率标准差持续低于基准，显示组合波动略小于指数。
阶段
净值增长率(1)
业绩比较基准收益率(3)
超额收益（(1)-(3)）
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率标准差(4)
波动差异（(2)-(4)）
过去三个月
4.77%
3.90%
0.87%
1.02%
1.04%
-0.02%
过去六个月
14.14%
12.45%
1.69%
0.97%
0.99%
-0.02%
过去一年
15.64%
12.03%
3.61%
1.07%
1.09%
-0.02%
自基金合同生效起至今
37.97%
34.32%
3.65%
1.28%
1.31%
-0.03%
投资策略与运作：日均跟踪偏离0.03%年化误差0.80%
基金采用完全复制法跟踪标的指数，通过“三人三系统”核查申购赎回清单、实时盯盘监控等机制控制运作风险。报告期内日均跟踪偏离0.03%，年化跟踪误差0.80%，均低于合同约定的日均偏离绝对值不超过0.2%、年化误差不超过2%的目标，跟踪效果良好。运作中主要通过算法交易应对申赎带来的仓位偏离，并通过自建日报表系统进行组合再平衡。
资产组合：权益投资占比98.36%现金及等价物仅1.55%
报告期末基金总资产243,726,135.64元，其中权益投资（全部为股票）239,735,688.90元，占比98.36%，配置高度集中于股票资产；银行存款和结算备付金合计3,769,851.44元，占比1.55%；其他资产220,595.30元，占比0.09%。固定收益、基金、衍生品等投资均为0，符合指数基金高仓位运作特征。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
239,735,688.90
98.36
银行存款和结算备付金合计
3,769,851.44
1.55
其他资产
220,595.30
0.09
合计
243,726,135.64
100.00
行业配置：制造业占比71.26%信息传输业27.23%
指数投资部分行业集中度极高，制造业和信息传输、软件和信息技术服务业合计占比98.49%。其中制造业公允价值172,737,515.86元，占基金资产净值71.26%；信息传输等行业66,000,465.19元，占比27.23%。积极投资部分规模较小（997,707.85元，占0.41%），涉及采矿业（0.02%）、制造业（0.37%）等，但对整体组合影响有限。
行业类别
指数投资公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
制造业
172,737,515.86
71.26
信息传输、软件和信息技术服务业
66,000,465.19
27.23
合计
238,737,981.05
98.49
股票持仓：前十大重仓股占比45.33%海康威视居首
指数投资前十大重仓股合计公允价值110,083,360.44元，占基金资产净值45.33%。海康威视（002415）以18,169,516.32元持仓居首，占比7.50%；中国电信（601728）、中国铝业（601600）分别以6.68%、6.64%位列二、三位。积极投资前五名股票均为科创板或次新股，摩尔线程（688795）持仓348,208.74元，占比0.14%，但全部为首发流通受限股。
序号
股票代码
股票名称
指数投资公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
002415
海康威视
18,169,516.32
7.50
2
601728
中国电信
16,194,150.00
6.68
3
601600
中国铝业
16,097,406.00
6.64
4
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
5
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
6
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
7
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
（数据缺失）
8
600879
航天电子
9,316,840.00
3.84
9
600893
航发动力
8,810,763.12
3.63
10
600584
长电科技
8,658,012.00
3.57
份额变动：净赎回680万份单一投资者占比69.35%
报告期期初基金份额182,483,689.00份，期间总申购62,200,000.00份，总赎回69,000,000.00份，净赎回6,800,000.00份，期末份额175,683,689.00份。值得注意的是，报告期内单一机构投资者持有121,843,522.00份，占期末总份额69.35%，存在因大额赎回引发净值波动及流动性风险。
项目
份额（份）
期初基金份额总额
182,483,689.00
期间总申购份额
62,200,000.00
期间总赎回份额
69,000,000.00
期末基金份额总额
175,683,689.00
风险提示与投资机会
风险提示：1）行业集中度风险，制造业与信息传输业合计占比超98%，若相关行业景气度下行将显著影响基金表现；2）单一投资者集中度风险，69.35%份额由单一机构持有，大额赎回可能导致净值波动；3）积极投资部分流通受限风险，前五名积极投资股票均为首发流通受限股，存在解禁后价格波动风险。
投资机会：基金紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数，标的指数聚焦半导体、电子、国防军工等战略新兴产业，符合国家科技创新与国企改革方向。报告期内跟踪误差控制良好，超额收益稳定，对于长期布局央企科技创新主题的投资者具有配置价值。
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